クオンツ分析
各種統計手法を駆使したマーケット情報などの定量分析をはじめ、シミュレーション、数理計画などの技術をベースに、リスク分析やポートフォリオ構築、各種デリバティブまで金融工学の幅広い分野に対応します。
センティリオンができること
- バリュエーション構築
- 株価、財務指標、業績予想、マクロなどから各種ファクター、感応度などを計算
- テクニカル分析
- リスク分析
- 要因分析
- マルチファクターリスクモデル
- Fama-Frenchモデル
- VaR（バリューアットリスク）
- モンテカルロシミュレーション
- ポートフォリオ最適化
- Long・Shortポートフォリオ
- リバランス・シミュレーション
- マクロ指標感応度分析
- 時系列モデル
- ARIMA
- GARCH
- デリバティブ
- オプション(プレーン・バニラ、エキゾチック）
- スワップ（キャップ/フロアから通貨スワップやマルチコーラブルスワップ）
- 仕組債
- 遺伝的アルゴリズム
